【基本面筆記】與美元相關的OIS LIBOR的利差是什么？哪个国家的|斐波那契演绎法

十年前，大多數普通外匯投資者對倫敦交易市場中兩個重要利率之間的差價沒有太多關注，即倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）和隔夜指數掉期利率（OIS）。

這是因為，直到2008年，兩者之間的差距或“擴散”很小，或者說人們沒有預測到金融危機。但是，從2007年開始的金融危機期間，倫敦銀行同業拆借利率（LIBOR）相對於OIS短暫飆升時，金融業就注意到了。如今，LIBOR-OIS利差被認為是衡量銀行業信用風險的關鍵指標。當這一指標不斷攀升時，市場當中資金緊缺，美元指數往往會走強！

LIBOR和OLS利率是什麼意思

LIBOR（自2014年2月起正式稱為ICE LIBOR）是銀行就短期無抵押貸款（請注意，不用抵押的）相互收取的平均利率。許多抵押貸款，學生貸款，信用卡和其他金融產品的利息費用與這些LIBOR利率之一相關。

LIBOR旨在為全球銀行提供有關短期借貸成本的準確信息。每天，世界上幾家領先的銀行都會報告它們從倫敦銀行間市場上的其他貸方那裡借錢的成本。 LIBOR是這些國家的平均值，不單單衡量英國的水平。

同時，OIS代表特定時期內某個國家的中央銀行利率；在美國，這就是美聯儲的資金利率，這是美聯儲控制的關鍵利率，通常稱為“fed rate”。如果商業銀行或公司希望將浮動利率轉換為固定利率付款（反之亦然），則可以與交易對手“互換”利息義務。例如，美國實體可能決定將浮動匯率（聯邦基金有效匯率）交換為固定匯率，即OIS匯率。在過去的十年中，某些衍生產品交易已明顯轉向OIS。

LIBOR-OIS利差和美元關係

LIBOR-OIS利差代表了內置了某些信用風險的利率與幾乎沒有此類風險的利率之差。當差距擴大，往往意味著市場流動性存在風險，這時候現金為王，誰有錢誰說了算。而作為世界第一國家，美國的美元最為搶手。這時候往往美元指數不會貶值，甚至升值，以至於黃金都沒美元搶手。

（覺不覺得美元指數和上面有點像，仔細對比坐標軸）

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